GESTOR/A DE CONTROL DE CIENTÍFICOS DE DATOS / DIRECTOR/A SENIOR

Descripción

Resumen: Únase al equipo de Gestión del Riesgo de Modelos como Establecedor/a de Estándares de MRM, responsable de definir las directrices metodológicas para los modelos de riesgo climático dentro de un entorno bancario global. Aspectos destacados: 1. Desarrollar técnicas avanzadas de aprendizaje automático y modelado estructural. 2. Contribuir al diseño de metodologías para modelos de riesgo climático. 3. Colaborar en un entorno multidisciplinar. **¿Le entusiasma desarrollar su carrera profesional?** BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países, donde atiende a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121 000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores. **Más información sobre el área:** El **equipo de Gestión del Riesgo de Modelos** desarrolla metodologías de medición del riesgo para todo el Grupo BBVA. Asimismo, lleva a cabo el proceso de supervisión de todos los modelos de GRM, garantizando la coherencia y la alineación estratégica del panorama de modelos en GRM. El equipo de MRM combina ciencia de datos, econometría y análisis avanzado para construir herramientas que apoyen la toma de decisiones estratégicas dentro de la Gestión Global del Riesgo. Dentro de esta área, el **Equipo de Mercado, Estructura, ESG e ICAAP** se centra en el desarrollo de metodologías cuantitativas que integren los riesgos físicos (inundaciones, temperaturas extremas, sequías, etc.) y los riesgos de transición (cambios regulatorios, tecnológicos o del mercado) en las métricas tradicionales de riesgo crediticio y de capital. Apoya las iniciativas de riesgo ESG y su alineación con los requisitos reglamentarios europeos (EBA, BCE, NGFS, etc.), así como la supervisión de los correspondientes modelos desarrollados por los distintos equipos de Analítica de GRM. **Sobre el puesto:** Como **Establecedor/a de Estándares de MRM**, trabajará dentro del área de Gestión del Riesgo de Modelos, siendo responsable de definir las directrices y estándares metodológicos para el desarrollo y la integración de los modelos de riesgo climático en los marcos de capital económico, provisiones y pruebas de estrés en todo el Grupo BBVA. El desarrollo e implementación efectivos de estos modelos los llevan a cabo equipos separados de Analítica de GRM. Este puesto ofrece la oportunidad de desarrollar técnicas avanzadas de **aprendizaje automático** y **modelado estructural** para cuantificar los impactos financieros de los **riesgos climáticos físicos y de transición** dentro de un entorno bancario global. Este proceso de pruebas constituye una parte clave del desarrollo de los estándares internos para el desarrollo de modelos. Usted contribuirá al **diseño de las metodologías** para desarrollar (y realizar pruebas retrospectivas de) modelos que vinculen las proyecciones climáticas con las métricas de riesgo financiero (PD, LGD, EAD, etc.), garantizando la solidez metodológica y la alineación con los marcos regulatorios y de sostenibilidad. Este puesto combina excelencia cuantitativa, comprensión financiera y del riesgo climático, y estrecha colaboración en un entorno multidisciplinar. **Principales responsabilidades** * **Desarrollo y mejora de metodologías:** Diseñar, desarrollar y mantener metodologías cuantitativas que incorporen el riesgo climático en los marcos de provisiones, pruebas de estrés y capital económico. Estas metodologías deben incluirse en las Directrices para el Desarrollo de Modelos de Riesgo. * **Análisis cuantitativo:** Aplicar técnicas estadísticas, econométricas y de aprendizaje automático para definir metodologías destinadas a estimar los impactos financieros derivados de los escenarios climáticos. * **Gobernanza de modelos:** Elaborar directrices detalladas para el desarrollo de modelos, así como directrices para las pruebas retrospectivas. Supervisar la resolución de las distintas recomendaciones relativas a los modelos. * **Promoción:** Participar en grupos de trabajo internacionales relacionados con el riesgo climático. * **Investigación:** Mantenerse actualizado/a sobre la normativa más reciente relacionada con el riesgo climático, así como sobre los últimos artículos sobre modelización del riesgo climático. * **Colaboración y supervisión:** Trabajar estrechamente con los equipos de riesgo crediticio, sostenibilidad y regulación para garantizar la integración efectiva del riesgo climático en los marcos existentes de gestión del riesgo. Supervisar los equipos locales de Analítica de GRM para asegurar la alineación estratégica de los modelos desarrollados. **Cualificaciones y requisitos** * **Formación académica:** Licenciatura en Física, Matemáticas, Ingeniería u otra disciplina cuantitativa. Se requiere un máster en Aprendizaje Automático, Ciencia de Datos o similar. Asimismo, las certificaciones FRM/SCR/RAI son valoradas positivamente. * **Experiencia:** Al menos 7 años de experiencia en desarrollo de modelos cuantitativos o análisis, preferiblemente en el sector bancario o financiero. O bien 3 años de experiencia en el desarrollo de modelos relacionados con el riesgo climático. **Las competencias técnicas son imprescindibles:** * Competencia en Python/SQL/PySpark y en herramientas de gestión de datos de AWS (Athena/Sagemaker/Engines). * Conocimientos sobre modelización del riesgo crediticio (PD, LGD, EAD) y/o pruebas de estrés. * Experiencia aplicando técnicas de aprendizaje automático a la modelización del riesgo o del clima. * Conocimientos sobre marcos de escenarios climáticos (NGFS, IPCC) y orientaciones regulatorias (EBA, BCE) constituyen un valor añadido. * **Competencias personales:** + Mentalidad analítica sólida y atención al detalle. + Excelentes habilidades comunicativas en español y dominio fluido del inglés (nivel B2\). + Capacidad para colaborar eficazmente en equipos internacionales y multidisciplinares. **Competencias clave** * Rigor cuantitativo y disciplina metodológica * Curiosidad científica y mentalidad innovadora * Capacidad para traducir métricas climáticas en impactos financieros * Colaboración y comunicación transversal entre equipos * Conciencia de los estándares regulatorios y éticos de modelización **Habilidades:** Pruebas retrospectivas, Modelos de capital, Riesgos crediticios, Disciplinado/a, Aprendizaje automático (ML), Python (lenguaje de programación), Capital regulatorio (visión de gestión del riesgo), Modelos de riesgo, Estadística, Supervisión, Sostenibilidad, Estrategia de sostenibilidad, Negocio sostenible, Riesgo de transición, Valor en riesgo (VaR)