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Resumen: Únase al equipo de Soluciones Cuantitativas y Empresariales de BBVA para desarrollar e integrar modelos matemáticos destinados a la valoración y gestión del riesgo de derivados de tipos de interés y de crédito, colaborando con diversos equipos y contribuyendo a la innovación cuantitativa. Aspectos destacados: 1. Desarrollar modelos matemáticos de valoración para derivados de tipos de interés y de crédito 2. Colaborar con los equipos de Trading, Estructuración y Riesgo en soluciones cuantitativas 3. Participar en la definición metodológica, el desarrollo y la calibración de modelos **¿Le entusiasma desarrollar su carrera profesional?** BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países, donde atiende a más de 80 millones de clientes. Contamos con más de 121 000 profesionales que trabajan en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores. **Más información sobre el área:** **Soluciones Cuantitativas y Empresariales (QBS)** es el área donde el rigor cuantitativo se encuentra con el impacto empresarial directo dentro de **Global Markets**. El equipo está compuesto por **analistas cuantitativos y desarrolladores cuantitativos**, que trabajan en el desarrollo de **soluciones de valoración y gestión del riesgo**, manteniendo un alto nivel de interacción con los equipos de Trading, Estructuración y Riesgo. QBS lidera la **definición metodológica, el desarrollo y la calibración de modelos**, así como su **integración en los sistemas internos del banco**, seguida de los procesos de validación y gobernanza. El área actúa como puente natural entre la **innovación cuantitativa** y su **aplicación práctica** en un entorno de mercado real, dinámico y exigente. **Acerca del puesto:** **Acerca del rol:** * Desarrollar modelos matemáticos de valoración para derivados de tipos de interés y de crédito con el fin de evaluar los riesgos de los productos derivados de Global Markets, proporcionando a la actividad empresarial herramientas/prototipos específicos para sus actividades de valoración y gestión del riesgo. * Brindar apoyo diario a la actividad empresarial en el uso de las herramientas de valoración y trading desarrolladas por el equipo. * Colaborar con el Responsable de Análisis Cuantitativo de Tipos de Interés y Crédito en la definición del plan de trabajo del equipo de Análisis Cuantitativo de Tipos de Interés y Crédito. Centrarse en establecer la planificación y las prioridades, teniendo en cuenta las necesidades y la estrategia empresarial de Global Markets (GM). * Desarrollar modelos matemáticos para la valoración y la gestión del riesgo de productos derivados de tipos de interés y crédito negociados en GM. Proponer metodologías y técnicas numéricas para evaluar los distintos riesgos asociados a la actividad de negociación de tipos de interés y crédito. * Analizar, junto con el Responsable de Análisis Cuantitativo de Tipos de Interés y Crédito, las nuevas solicitudes de modelos de valoración/precio recibidas desde los desks de Trading y Estructuración de GM. Centrarse en priorizar los desarrollos más importantes según la estrategia de productos de GM. * Trabajar conjuntamente con la unidad de Desarrollo Cuantitativo para tener en cuenta, durante el desarrollo del modelo de valoración, los aspectos necesarios para su futura implementación en los sistemas internos de BBVA. Centrarse en facilitar la integración del modelo con las aplicaciones de GM. * Discutir con los desks de Trading/Estructuración de GM si la propuesta del modelo de valoración satisface las necesidades empresariales de GM, antes de iniciar el desarrollo del prototipo. * Desarrollar prototipos y bibliotecas de valoración conforme a estándares de programación "bien establecidos", manteniendo la coherencia con los desarrollos que serán compartidos por distintos equipos (Desarrollos Cuantitativos, etc.). * Probar y calibrar los modelos de valoración de tipos de interés y crédito teniendo en cuenta los riesgos de mercado y las entradas. Validar internamente el modelo, garantizando su solidez y robustez, y asegurando que los cálculos y resultados coincidan con los gestionados por los desks de GM. * Integrar nuevos desarrollos/bibliotecas en el marco de pruebas. Centrarse en mejorar y acelerar el proceso de validación en futuras versiones. * Coordinar las pruebas finales y la aprobación del prototipo del modelo con los desks de GM, antes de pasar a la fase de producción. * Participar en distintos comités de riesgo para gestionar la aprobación del riesgo de los modelos de valoración de tipos de interés y crédito, brindando asistencia a los desks de Trading y Estructuración de GM en el diálogo con el área de Riesgo. Elaborar la documentación requerida que explique el modelo, las métricas y la metodología de calibración utilizadas, y responder a dudas y consultas. Brindar soporte técnico en el proceso de aprobación del riesgo del modelo. * Llevar a cabo acciones especializadas de formación dirigidas a las unidades de GM y Riesgo, explicando el funcionamiento y las características del modelo (metodología, proceso de calibración, etc.). Elaborar presentaciones y documentación de apoyo, si fuera necesario. * Apoyar a los desks de GM y al área de Riesgo en el uso y comprensión de los modelos de valoración de tipos de interés y crédito. Responder a preguntas y dudas relacionadas con la metodología y formulación del modelo, y brindar soporte para resolver problemas e incidencias. * Colaborar estrechamente con el área de Riesgo para alinear las métricas y la metodología de evaluación del riesgo. Centrarse en converger hacia métricas comunes para medir los riesgos de GM. **¿Qué buscamos?** **Formación académica:** * Máster en Matemáticas, Física, Ingeniería o Economía (con sólida base matemática). * Se prefiere un doctorado, aunque no es imprescindible. * Un máster en Finanzas Cuantitativas será muy valorado. **Conocimientos y experiencia previos:** * Conocimientos en finanzas matemáticas. * Amplia experiencia en modelización de renta fija (LGM, SABR, QGM) o en otros activos (EQ, FX, XVA). * Experiencia como analista cuantitativo en FO u otras áreas (Riesgo, Validación Interna, Analítica, etc.). * Conocimientos en lenguajes de programación (C\+\+, Python, .Net). **Habilidades blandas:** * Trabajo en equipo. * Orientación a objetivos. * Iniciativa e innovación. * Atención al cliente. * Influencia y comunicación. **Competencias:** Segmentación de clientes, Empatía, Ética, Innovación, Pensamiento proactivo
