Experto/a Algorithmics (Moody’s Analytics) – Sector Banca

Descripción

Resumen del Puesto: Buscamos un/a Experto/a Algorithmics para diseñar, parametrizar y optimizar módulos de riesgo, gestionar el ciclo de cálculo y colaborar en proyectos regulatorios. Puntos Destacados: 1. Participación en plataformas avanzadas de gestión de riesgo financiero 2. Colaboración con equipos de riesgo, tecnología y auditoría 3. Participación en proyectos regulatorios y de cálculo de riesgo a gran escala **Experto/a Algorithmics (Moody’s Analytics) – Sector Banca BBVAREQUISITOS:** * Más de **5 años de experiencia con Algorithmics / Moody’s Analytics** (RiskConfidence o RiskAuthority) * Experiencia en la aplicación SS\&C Algorithmics indispensable. * Experiencia real en **parametrización del motor de riesgo**, no solo uso funcional * Conocimiento profundo de **riesgo financiero**: VaR, Expected Shortfall, Sensitivities, CVA, SA\-CCR * Experiencia con **modelos regulatorios**: IFRS9, IRB, stress testing (EBA, ECB) * Experiencia con **Basel III / IV** y regulación financiera * Manejo de **SQL avanzado** * Conocimiento en **Python o SAS** * Experiencia en **Grid Computing / HPC** (IBM Platform Symphony o equivalente) * Experiencia con **ETL o pipelines de datos** (Informatica, DataStage, Talend o cloud) **Deseable:** * Experiencia en **bancos Tier 1** (BBVA, Santander, CaixaBank) * Experiencia en **migraciones de Algorithmics a Moody’s RiskConfidence** * Experiencia en **validación de modelos o reporting regulatorio** (COREP / FINREP) * Experiencia trabajando con **auditoría o supervisores regulatorios** (BdE / ECB) **ACTIVIDADES:** * Diseñar, parametrizar y optimizar **módulos de riesgo en Algorithmics / Moody’s Analytics** * Configurar y mantener **motores de cálculo de riesgo** (mercado, crédito, contrapartida, liquidez y capital regulatorio) * Gestionar el **ciclo completo de cálculo de riesgo**: cargas de datos, validaciones, ejecución en Grid/HPC, análisis y reporting * Implementar modelos regulatorios: **PD, LGD, EAD, IFRS9, Basel III/IV** * Diseñar y optimizar **workflows, data lineage y procesos nocturnos** * Integrar plataformas de riesgo con **front office, data lake y herramientas de reporting** * Gestionar **incidencias críticas en ventanas de cierre** * Elaborar **documentación técnica para auditorías internas y supervisores regulatorios** * Participar en **migraciones de versiones y proyectos de mejora continua** **OFRECEMOS:** * Proyecto en el sector banca * Trabajo remoto en España contrato indefinido. * Sueldo bruto anual abierto a negociación de acuerdo a experiencia. * Participación en plataformas avanzadas de gestión de riesgo financiero * Colaboración con equipos de riesgo, tecnología y auditoría * Participación en proyectos regulatorios y de cálculo de riesgo a gran escala. Tipo de puesto: Contrato indefinido Sueldo: 66\.000,00€\-69\.000,00€ al año Ubicación del trabajo: Empleo remoto