Responsable de Modelos Cuantitativos de Riesgo

Descripción

Resumen: Dirija el desarrollo, la calibración, la implementación y la revisión de las metodologías cuantitativas de riesgo para derivados dentro de SIX Clearing, garantizando el cumplimiento normativo y la mejora continua. Aspectos destacados: 1. Diseñe el futuro de las finanzas combinando tradición y futuro 2. Dirija y gestione los modelos cuantitativos de riesgo para SIX Clearing en Madrid 3. Benefíciese de oportunidades continuas de aprendizaje y crecimiento personal BME \- Bolsas y Mercados Españoles \- impulsa la transformación de los mercados financieros y forma parte de SIX, el tercer grupo bursátil más grande de Europa. Lo que nos distingue nos impulsa hacia adelante: entre raíces locales y relevancia global, somos una combinación única de tradición y futuro, de fundamento y crecimiento. Valoramos las mentes brillantes e inspiramos a quienes las poseen a desarrollarse con sus ideas. Únase a nosotros para diseñar el futuro de las finanzas. **Responsable de Modelos Cuantitativos de Riesgo** ================================= Madrid \| trabajo desde casa hasta un 40 % \| Referencia 7736 Como Responsable de los modelos de riesgo de derivados dentro de la unidad de Gestión Cuantitativa del Riesgo de SIX, será un miembro clave de nuestro equipo de Gestión Financiera del Riesgo, reportando directamente al Jefe de Gestión Cuantitativa del Riesgo de SIX. Su responsabilidad principal consistirá en supervisar las funciones de los modelos de riesgo de derivados, desarrollar, calibrar, implementar, documentar y revisar las metodologías cuantitativas de riesgo de SIX Clearing, mejorando el marco existente de metodologías cuantitativas de riesgo conforme a la normativa aplicable y a las políticas, procedimientos y mejores prácticas de gestión del riesgo del Grupo SIX. **Sus funciones** -------------------- * Dirigir y gestionar los modelos cuantitativos de riesgo españoles de SIX Clearing, elaborando metodologías integrales de riesgo cuantitativo, realizando análisis específicos de riesgo cuantitativo, identificando posibles riesgos y estrategias de mitigación * Garantizar que los riesgos se cuantifiquen adecuadamente, respetando la legalidad y la conformidad con las normativas establecidas, así como fomentar una mejora continua en las metodologías cuantitativas de riesgo * Desarrollar, calibrar, implementar y revisar modelos cuantitativos de riesgo, pruebas de estrés y pruebas retrospectivas (back-tests), así como análisis de escenarios, para asegurar la resiliencia de SIX Clearing ante condiciones adversas del mercado * Asegurar que las especificaciones de las metodologías cuantitativas de riesgo, el comportamiento de los modelos y los resultados de las pruebas se documenten adecuadamente * Colaboración estrecha con otros equipos de compensación, como Gestión Financiera del Riesgo de Compensación, Operaciones de SIX Clearing (primera línea de defensa), entre otros * Participar en talleres y/o formaciones organizadas bien por el Grupo o por otras asociaciones * Mantenerse actualizado sobre las mejores prácticas industriales en metodologías cuantitativas de riesgo y sobre la evolución normativa **Requisitos** ------------------ * Experiencia mínima de cinco años en riesgo cuantitativo. Se valorará positivamente la experiencia en una CCP (Cámara de Compensación Central) * Sólida formación cuantitativa, con título de máster o doctorado en una disciplina cuantitativa, preferiblemente en matemáticas financieras. Serán deseables las certificaciones CFA, FRM o CQF * Experiencia sólida en programación de bases de datos (Python, SQL, Excel y VBS, Matlab) * Excelentes habilidades de presentación, comunicación y persuasión, tanto orales como escritas, en inglés y español; capacidad para adaptar la información de forma oportuna al nivel adecuado del destinatario * Capacidad para trabajar de forma independiente con un alto nivel de calidad dentro de los plazos establecidos * Demostrada capacidad de resolución de problemas, alto sentido de la responsabilidad y mentalidad proactiva * Automotivación, capacidad para construir relaciones internas y externas. Excelentes habilidades interpersonales y espíritu colaborador Si tiene alguna duda, **consulte nuestra página de preguntas frecuentes** o llame a German López Arranz al \+34 91 709 5771\. Para esta vacante únicamente aceptamos candidaturas directas. La diversidad es importante para nosotros. Por lo tanto, buscamos recibir candidaturas independientemente de cualquier antecedente personal. **Qué ofrecemos** ----------------- **Modelos de trabajo flexibles** Confiamos en nuestros empleados y ofrecemos un entorno laboral equilibrado, productivo y propicio para el éxito. **Desarrollo personal** Se beneficiará de una cultura de aprendizaje y retroalimentación continuos. Su crecimiento personal se apoya mediante una amplia oferta formativa. **Métodos de trabajo ágiles** Ya sea mediante scrum o pensamiento de diseño, resolvemos juntos tareas apasionantes en equipo.