Resumen del Puesto: Buscamos un/a Senior Model Risk para liderar la validación independiente de modelos de exposición CCR (IMM) y XVA en derivados, y ser responsable del backtesting. Puntos Destacados: 1. Liderar validación independiente de modelos CCR (IMM) y XVA 2. Responsable de backtesting/outcomes analysis de IMM 3. Colaboración estratégica con diversas áreas de negocio Desde **Winning Consulting** buscamos un/a **Senior Model Risk** para incorporarse en un proyecto relevante con un cliente del sector **banca(mayorista)** **Madrid \| Híbrido.** **Responsabilidades** * Liderar la validación independiente de **modelos de exposición CCR (IMM) y XVA** en carteras de derivados, asegurando solidez conceptual, correcta implementación y monitorización continua del rendimiento. * Ser responsable del **backtesting / outcomes analysis** de IMM (EPE/EEPE/PFE): diseño metodológico, segmentación, umbrales, gobierno de excepciones e investigaciones de causa raíz. * Realizar challenge efectivo de componentes clave: **motores Monte Carlo** de exposición, simulación/calibración de factores de riesgo, curvas/discounting y agregación de cartera. * Validar mecánicas de **netting y colateral (CSA)** (VM/IM cuando aplique), **MPoR**, supuestos de close\-out y principales limitaciones/restricciones de uso. * Desarrollar y mantener frameworks de **benchmark/challenger testing** y análisis de sensibilidad/estrés para evaluar estabilidad y razonabilidad. * Ejecutar verificación de implementación y testing de controles (replicación/reconciliación, estabilidad numérica, trazabilidad/calidad de datos, gestión de cambios). * Elaborar y presentar conclusiones de validación en foros de **MRM / Model Risk Committees**, impulsando planes de remediación con model owners y Tecnología. * Colaborar con Front Office, Market/Credit Risk, Finanzas y Tecnología para resolver hallazgos, mejorar transparencia y automatizar monitorización/reporting. * Mentorización de perfiles junior y contribución a estándares, mejores prácticas y mejora continua del framework de validación CCR/XVA. **Requisitos** * Titulación avanzada (**Máster/PhD** preferible) en disciplina cuantitativa: Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Informática, Finanzas Cuantitativas o similar. * **\+5 años** de experiencia en **model validation**, desarrollo de modelos o riesgo cuantitativo, con exposición sólida a **CCR / XVA** y frameworks **IMM**. * Dominio técnico de **simulación Monte Carlo** para exposiciones, técnicas de calibración y dinámica de pricing de derivados en una o varias asset classes. Rates/FX/Credit/Equities/Commodities). * Experiencia demostrable liderando programas de **IMM backtesting/outcomes analysis**, incluyendo gobierno de excepciones y gestión de remediaciones. * Muy buen manejo de **Python**. **Sobre Winning Consulting** En Winning Consulting impulsamos la transformación de nuestros clientes mediante consultoría, formación, selección e investigación. Aplicamos pensamiento científico y metodologías probadas para generar valor sostenible. Más info: www.winning\-consulting.com. Xs29Oc1d9P