Investigador Cuantitativo Junior en Volatilidad

Descripción

Resumen: Buscamos un Investigador Cuantitativo Junior en Volatilidad para apoyar a operadores senior, desarrollar estrategias sistemáticas y mantener los procedimientos del área de operaciones. Puntos destacados: 1. Oportunidad de crecer con una empresa que busca talento novel 2. Trabajar con operadores senior especializados en volatilidad y aprender todos los aspectos de la operativa 3. Desarrollar y supervisar estrategias sistemáticas **Nuestro objetivo es crecer a corto y medio plazo. ¡Crecemos contigo!** -------------------------------------------------------------- Estamos constantemente buscando talento novel, independientemente del campo de especialización. Solemos contratar personas con formación científica, pero aceptamos todas las solicitudes. No se requiere formación académica formal en finanzas, pero sí un interés inequívoco por los mercados financieros. ### **Investigador Cuantitativo Junior en Volatilidad** Ubicación: Madrid 20 de septiembre de 2022 ### **Responsabilidades** * Colaborar con operadores senior especializados en volatilidad para apoyarlos y aprender todos los aspectos de la operativa y su ejecución. * Desarrollar y supervisar estrategias sistemáticas. * Mantener y mejorar los informes y procedimientos existentes dentro del área de operaciones. ### **Competencias deseadas** * Máster en matemáticas, física, ingeniería u otra disciplina cuantitativa. * Doctorado o experiencia investigadora equivalente será muy valorada. * Conocimientos sólidos de estadística y probabilidad. * Excelentes habilidades de programación en Python. C\+\+\\C\# serán valoradas positivamente. * Excelentes habilidades comunicativas en inglés. * Se requiere al menos conocimientos básicos de la teoría de valoración de opciones Black\-Scholes. A continuación se indican algunas referencias: + The Volatility Smile (Derman y Miller). + Trading Volatility (Colin Bennett). + Options, Futures And Other Derivatives (John Hull).