Resumen: Esta función implica desarrollar, calibrar, implementar y revisar metodologías cuantitativas de riesgo para mejorar el marco de SIX Clearing en cumplimiento con la normativa y las mejores prácticas. Aspectos destacados: 1. Forme el futuro de las finanzas con nosotros 2. Desarrolle e implemente modelos y análisis cuantitativos de riesgo 3. Colabore con diversos equipos de compensación y asesore a la dirección BME \- Bolsas y Mercados Españoles \- impulsa la transformación de los mercados financieros y forma parte de SIX, el tercer grupo bursátil más grande de Europa. Lo que nos distingue nos impulsa hacia adelante: entre raíces locales y relevancia global, somos una combinación única de tradición y futuro, de solidez y crecimiento. Valoramos las mentes brillantes y las inspiramos a crecer con sus ideas. Únase a nosotros para formar el futuro de las finanzas. **Analista Junior de Riesgo Cuantitativo (temporal)** ================================================ Madrid \| trabajo desde casa hasta un 40 % \| Referencia 7735 Como Analista de Riesgo Cuantitativo de SIX Clearing, será un miembro clave de nuestro equipo de Gestión Financiera de Riesgos Cuantitativos. Su responsabilidad principal consistirá en desarrollar, calibrar, implementar y revisar las metodologías cuantitativas de riesgo de SIX Clearing, mejorando el marco existente de metodologías cuantitativas de riesgo conforme a la normativa aplicable y a las políticas, procedimientos y mejores prácticas de gestión de riesgos del Grupo SIX. ### **Sus funciones** * Desarrollar, calibrar, implementar y revisar modelos cuantitativos de riesgo, pruebas de estrés y retropruebas, así como análisis de escenarios, para garantizar la resiliencia de SIX Clearing ante condiciones adversas del mercado * Redactar documentos bien estructurados sobre las especificaciones, comportamiento y resultados de las pruebas de los modelos/metodologías * Colaboración estrecha con otros equipos de compensación, tales como Gestión Financiera de Riesgos de Compensación y Operaciones de SIX Clearing (primera línea de defensa), entre otros * Asesorar a la dirección en la identificación y medición de los distintos riesgos a los que se enfrenta SIX Clearing, así como en la incorporación de buenas prácticas alineadas con otras CCP y mercados. ### **Requisitos** * Experiencia de 6 meses a 1 año en el sector de los mercados financieros, en áreas de riesgo cuantitativo o trading, preferiblemente en bancos * Sólida formación cuantitativa; se valorará especialmente un máster o doctorado en una disciplina cuantitativa, preferiblemente en matemáticas financieras * Conocimientos amplios de productos financieros, desde bonos hasta criptomonedas. Comprensión sólida de productos derivados. Sería deseable conocimiento de productos IRS * Experiencia sólida con bases de datos y habilidades de programación (Python, Matlab y VBS) * Capacidad analítica y pensamiento crítico destacados, excelente atención al detalle y habilidades de resolución de problemas * Buenas habilidades comunicativas en inglés y español para transmitir claramente las ideas ante diversos públicos, así como habilidades de redacción concisa. Si tiene alguna pregunta, **consulte nuestra página de preguntas frecuentes** o llame a German López Arranz al \+34 91 709 5771\. Para esta vacante solo aceptamos candidaturas directas. La diversidad es importante para nosotros. Por lo tanto, recibimos candidaturas independientemente de cualquier antecedente personal. **Qué ofrecemos** ----------------- **Modelos de trabajo flexibles** Confiamos en nuestros empleados y ofrecemos un entorno laboral equilibrado, productivo y propicio para el éxito. **Desarrollo personal** Se beneficiará de una cultura de aprendizaje continuo y retroalimentación. Su crecimiento personal se apoya mediante una amplia oferta formativa. **Métodos de trabajo ágiles** Ya sea mediante scrum o pensamiento de diseño, resolvemos juntos tareas apasionantes en equipo.