Científico de Datos Asociado - Modelos para Carteras de Bajo Incumplimiento

Descripción

Resumen: Buscamos un Científico de Datos Asociado para desarrollar, mantener y mejorar los modelos de riesgo crediticio para Carteras de Bajo Incumplimiento dentro de un marco IRB. Aspectos destacados: 1. Apoyar el desarrollo y mantenimiento avanzados del modelo de riesgo crediticio del CIB. 2. Desarrollar experiencia en la modelización del riesgo crediticio dentro de un marco IRB. 3. Colaborar con modeladores senior y partes interesadas del negocio. **¿Te entusiasma desarrollar tu carrera?** BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países, donde atendemos a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores. **Más información sobre el área:** **El Centro de Excelencia (COE) de Crédito del CIB** se encarga del desarrollo, la implementación y el mantenimiento de modelos avanzados de riesgo crediticio del CIB, con especial énfasis en las Carteras de Bajo Incumplimiento (LDP). El área combina la modelización cuantitativa, el análisis avanzado y las capacidades de inteligencia artificial para mejorar la medición del riesgo, la toma de decisiones y la optimización del capital. **Sobre el puesto:** Buscamos un Científico de Datos Asociado motivado para apoyar el desarrollo, el mantenimiento y la mejora de los modelos de riesgo crediticio para Carteras de Bajo Incumplimiento (LDP). Este puesto está dirigido a profesionales con sólidos fundamentos cuantitativos que deseen desarrollar su experiencia en la modelización del riesgo crediticio dentro de un marco IRB, trabajando estrechamente con modeladores senior y partes interesadas del negocio. El puesto se centra en contribuir al desarrollo de modelos de PD, LGD y CCF, al análisis de datos y a la implementación de modelos para carteras LDP en distintas clases de activos. **Responsabilidades:** * Apoyar el desarrollo y el mantenimiento de modelos y parámetros de riesgo crediticio (PD, LGD, CCF) para Carteras de Bajo Incumplimiento. * Realizar análisis de datos, ingeniería de características y estudios exploratorios para apoyar el desarrollo y la calibración de modelos. * Contribuir a las actividades de estimación, prueba, retroprueba y supervisión del rendimiento de los modelos. * Ayudar en la integración de fuentes de datos internas y externas en los marcos de modelización. * Apoyar la documentación de modelos y metodologías conforme a los requisitos internos de gobernanza y normativos. * Colaborar con científicos de datos senior, gestores de riesgo y equipos tecnológicos en la implementación de modelos en producción. * Participar en interacciones relacionadas con revisiones, validaciones y procesos normativos de modelos. **Requisitos:** * Experiencia de 2 a 5 años en puestos analíticos o cuantitativos, preferiblemente en el sector financiero. * Formación académica en Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Economía, Física o campos cuantitativos afines. * Experiencia previa en modelización del riesgo crediticio o análisis de riesgos, idealmente en carteras de bajo incumplimiento o corporativas. * Conocimientos básicos de los enfoques IRB y de los marcos normativos aplicables al riesgo crediticio (Basilea). * Competencia en Python (o herramientas estadísticas/programables similares) para análisis de datos y modelización. * Excelentes habilidades analíticas y atención al detalle, con capacidad para trabajar con conjuntos de datos complejos. * Disposición para aprender y crecer en un entorno altamente técnico y regulado. * Buenas habilidades comunicativas y capacidad para trabajar de forma colaborativa en equipos multidisciplinares. * Dominio del inglés. **Competencias:** Segmentación de Clientes, Empatía, Ética, Innovación, Pensamiento Proactivo