**Descripción de la empresa** ***¿Por qué Talan?*** **Talan – Innovación Positiva** Talan es un grupo internacional de consultoría especializado en innovación y transformación empresarial mediante la tecnología. Con más de 7.200 consultores en 21 países y una facturación de 850 millones de euros, estamos comprometidos a ofrecer soluciones eficaces y preparadas para el futuro. **Talan en resumen** Con sede en París y operaciones a nivel mundial, Talan combina tecnología, innovación y empoderamiento para ofrecer resultados medibles a nuestros clientes. Durante los últimos 22 años, hemos consolidado una fuerte presencia en el sector de TI y consultoría, y este año estamos en camino de alcanzar los mil millones de euros en ingresos. **Nuestras principales áreas de experiencia** * **Datos y tecnologías:** Diseñamos e implementamos arquitecturas y soluciones de datos integrales a gran escala, incluyendo integración de datos, ciencia de datos, visualización, Big Data, IA y IA generativa. * **Servicios en la nube y aplicaciones:** Integramos plataformas líderes como SAP, Salesforce, Oracle, Microsoft, AWS e IBM Maximo, ayudando a los clientes a migrar a la nube y mejorar su eficiencia operativa. * **Consultoría en gestión e innovación:** Lideramos iniciativas de transformación empresarial y digital mediante buenas prácticas en gestión de proyectos y cambios (PM, PMO, Agile, Scrum, Product Ownership), y apoyamos áreas como Cadena de Suministro, Ciberseguridad y estrategias ESG/Bajas emisiones de carbono. **Trabajamos con importantes clientes globales en diversos sectores, entre ellos Transporte y Logística, Servicios Financieros, Energía y Servicios Públicos, Retail, y Medios y Telecomunicaciones.** **Descripción del puesto** Estamos buscando un **Experto en Sensibilidades y VaR (Valor en Riesgo)** para unirse a un equipo líder en gestión de riesgos de uno de nuestros **principales clientes internacionales en el sector bancario y financiero**. En este puesto, será responsable de medir, validar y supervisar las exposiciones al riesgo de mercado en múltiples clases de activos, garantizando precisión, coherencia y alineación con los marcos internos de riesgo. Este puesto requiere una estrecha colaboración con equipos cuantitativos, responsables de riesgo y partes interesadas tecnológicas. **Responsabilidades:** ***Análisis de riesgo de mercado*** * Calcular, analizar y validar sensibilidades al riesgo de mercado (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho, etc.). * Supervisar y explicar los movimientos diarios en sensibilidades y métricas de riesgo. * Validar la coherencia entre las sensibilidades informadas y los movimientos reales del mercado. **Cálculo y control del VaR** * Generar y revisar métricas diarias de VaR (histórico, paramétrico o Monte Carlo, según el sistema). * Analizar las variaciones diarias del VaR e identificar los factores clave. * Realizar pruebas de retroceso (backtesting) y apoyar pruebas de estrés y análisis de escenarios. * Supervisar los límites de VaR y notificar incumplimientos o anomalías. ***Validación y pruebas de procesos de riesgo*** * Participar en ciclos de **UAT**, **validación de procesos** y **pruebas de modelos de riesgo**. * Identificar problemas de datos, inconsistencias en modelos y anomalías del sistema. * Colaborar con equipos tecnológicos para implementar mejoras, correcciones o nuevas metodologías. ***Colaboración entre equipos*** * Trabajar junto con analistas cuantitativos, gestores de riesgo y partes interesadas del front-office para explicar movimientos de riesgo y apoyar la toma de decisiones. * Contribuir a la integración de nuevos productos, métodos de valoración o modelos de riesgo. * Proporcionar informes claros, precisos y oportunos a las partes interesadas internas. ***Liderazgo de proyectos*** * Liderar iniciativas relacionadas con el riesgo y mejoras de procesos. * Trabajar de forma independiente, participando en ceremonias ágiles (Scrum/Kanban). * Coordinarse con diversos equipos utilizando herramientas como Jira o similares. **Requisitos:** ***Experiencia:*** * Experiencia profesional sólida en **riesgo de mercado**, **sensibilidades** y **metodologías de VaR**. * Trayectoria demostrada trabajando con productos financieros, incluyendo derivados (opciones, swaps, futuros, divisas, tipos de interés, crédito o productos accionarios). * Experiencia realizando UAT, pruebas, validación de procesos y controles de calidad de datos. * Experiencia previa colaborando en entornos ágiles usando **Jira**. ***Formación académica:*** * Título universitario o de posgrado en Finanzas, Economía, Ingeniería, Matemáticas u otra disciplina cuantitativa. **Habilidades y conocimientos:** ***Técnicos:*** * Sólido conocimiento de marcos de riesgo de mercado, modelado de factores de riesgo y principios de valoración. * Conocimiento de metodologías de VaR y prácticas de pruebas de estrés. * Familiaridad con Python, SQL, Excel/VBA o sistemas estándar de riesgo de mercado (por ejemplo, Murex, Summit o similares). * Habilidades analíticas sólidas, con atención al detalle y a la integridad de los datos. ***Habilidades blandas:*** * **Nivel alto de inglés** (escrito y hablado). * Fuertes habilidades de comunicación y presentación. * Actitud proactiva, autonomía y capacidad para liderar iniciativas con mínima supervisión. * Capacidad para trabajar eficazmente con equipos multifuncionales en un entorno dinámico. ***Deseable:*** * Experiencia en informes de riesgo o validación de modelos. * Conocimiento de métodos cuantitativos avanzados o diseño de modelos de riesgo. * Conocimiento de entornos basados en la nube o flujos de trabajo DevOps. **Lo que ofrecemos:** * Asignación a tiempo completo y largo plazo con un importante cliente bancario internacional. * Modelo de trabajo híbrido (presencial + flexibilidad remota). * Oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y multicultural. * Formación continua y desarrollo profesional. * Paquete salarial competitivo. * Exposición a metodologías avanzadas de riesgo de mercado y productos financieros complejos. Si te apasiona el riesgo de mercado, el análisis preciso y aportar información de alta calidad en un entorno financiero global, nos encantaría saber de ti. \#LI\-CL1