BARCELONA, B, ES, 08028 CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible. ¿Qué proyectos desarrollamos? El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de gestor/a en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las principales tareas que desarrolla este equipo son las siguientes: * Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión. * Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging). * Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito. Análisis de carteras/coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo. Elaboración y difusión del cuadro de mando de modelos de riesgo de crédito. * Gobernanza de los modelos de riesgo de crédito, alineación del marco interno de gobierno a la regulación, mantenimiento del marco documental, base de datos de modelos y soporte al Comité de Modelos de la Entidad. * Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP. Integración en la gestión del capital económico: pricing, RAROC, y planificación de riesgos. * Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP. * Soporte y coordinación del área de riesgos en las titulizaciones con trasferencia de riesgo. * Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito. Los proyectos que asumirás en la posición son: * Diseño, actualización, mantenimiento y seguimiento de los modelos de riesgo de crédito y de sus herramientas asociadas. * Alineación de las metodologías a las nuevas regulaciones y guías asociadas. * Mejora continua de los modelos en cuanto a su rendimiento y calidad y en la eficiencia en los procesos de estimación. * Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP. * Backtesting de los parámetros para el cálculo de provisiones bajo IFRS9\. * Soporte en el diseño de titulizaciones con transferencia del riesgo. * Elaboración de requerimientos de implantación de los desarrollos en los sistemas de información corporativos y validación de las implantaciones. * Comunicación con los entornos de control tanto internos como externos. * Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito. Requisitos mínimos * Experiencia en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o empresa de consultoría, preferentemente en estimación de parámetros de riesgo o modelos de capital económico. * Formación de perfil cuantitativo (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías,…). * Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.) * Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado. Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con supervisores internacionales. Competencias clave * Capacidad analítica para resolver problemas complejos con rigor. * Capacidad de comunicación y de defensa de los principios de gestión del riesgo de crédito y de modelo. * Actitud resolutiva. Capacidad de dar respuesta a las peticiones de información en un corto periodo de tiempo. * Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados. * Orientación al detalle y con capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos. * Actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal. Creatividad e iniciativa. * Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad. ¿Qué ofrecemos? * Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance. * Desarrollar una carrera profesional interna. * Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales. * Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continúo. * Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes. * Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros. * Medidas de flexibilidad Job profile Consulta, estructura y analiza grandes volúmenes de datos haciendo uso de capacidades estadísticas y de programación. Es capaz de desarrollar e implementar soluciones analíticas (e.g., cuadros de mando, modelos predictivos) para dar respuesta a las necesidades de las casuísticas de negocio de la entidad, de manera holística (i.e., desde el entendimiento del problema hasta la implementación y monitorización). Conoce y utiliza las buenas prácticas en el desarrollo de software y de modelos de machine learning. Es capaz de comunicar los insights/resultados de la solución analítica de una manera clara y estructurada a través de presentaciones y/o cuadros de mando. Competencias **HARD SKILLS** SISTEMAS / HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA DE DATOS (RIESGOS) DATA VISUALIZATION (RIESGOS) DATA STORYTELLING (RIESGOS) METODOLOGÍAS PARA LA COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE CÓDIGO Y CONTROL DE VERSIONES (RIESGOS) LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN (RIESGOS) SOLUCIONES: PRESTAMOS/CRÉDITOS RIESGO DE CRÉDITO (RIESGOS) GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN Y CALIDAD DEL DATO (GICD) (RIESGOS) ESTADÍSTICA Y MODELOS DESCRIPTIVOS NORMATIVA Y REGULACIÓN EN ENTORNOS BANCARIOS ANALÍTICA AVANZADA Y MODELOS PREDICTIVOS (RIESGOS) IMPLANTACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE MODELOS (RIESGOS) IFRS 9 PRINCIPIOS CONTABLES (RIESGOS) NORMATIVA DE SOLVENCIA Y GUÍAS DE LA EBA/ECB DE PARÁMETROS DE RIESGO (RIESGOS) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA**SOFT SKILLS** ALIANZAS – COMUNICACIÓN HUMANISMO – COMUNICACIÓN Y EMPATÍA ALIANZAS – COLABORACIÓN Y TRANSVERSALIDAD ALIANZAS – INFLUENCIA ALIANZAS – ORIENTACIÓN A CLIENTE HUMANISMO – LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGO ANTICIPACIÓN – ANTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO EMPODERAMIENTO – FOCO EN RESULTADOS DIVERSIDAD – IMPULSO DE LA DIVERSIDAD