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Resumen: Únase a la Fuerza Cuantitativa de Riesgo (RISK Quant Force) de BNP Paribas para diseñar modelos de riesgo crediticio, integrar factores ESG e influir en la estrategia de riesgo crediticio en toda Europa. Aspectos destacados: 1. Diseñar modelos de riesgo crediticio e integraciones ESG para un banco global 2. Influir en la estrategia de riesgo crediticio de BNP Paribas en Europa y más allá 3. Rol colaborativo que combina ciencia de datos, regulación e innovación ✋ ¿Listo para diseñar modelos de riesgo crediticio e integraciones ESG para un banco global? ¿Desea influir en la estrategia de riesgo crediticio de BNP Paribas en Europa y más allá? ¿Busca un rol colaborativo que combine ciencia de datos, regulación e innovación? **ÍNDICE** 1️⃣ Quiénes somos 2️⃣ Misión 3️⃣ Qué hará 4️⃣ Qué aportará 5️⃣ Nuestros beneficios 6️⃣ Sobre BNP Paribas **QUIÉNES SOMOS** Somos la Fuerza Cuantitativa de Riesgo (RQF), un equipo transversal de 800 expertos cuantitativos que apoyan la gestión de riesgos de BNP Paribas. Con sede en Madrid, desarrollamos modelos de riesgo crediticio, simulaciones e integración ESG para la función de riesgos del Grupo. **MISIÓN** Como Analista Cuantitativo de Riesgo Crediticio, construirá metodologías estadísticas, calibrará modelos crediticios y ejecutará simulaciones de PD/LGD. Integrará factores de riesgo ESG, como la transición climática, en el marco de riesgos del Grupo. Su trabajo respaldará los diálogos regulatorios, cuantificará los impactos supervisorios y proporcionará formación a los usuarios de los sistemas. **QUÉ HARÁ** Desarrollar y validar modelos estadísticos para PD, LGD y riesgo crediticio prospectivo. Integrar variables ESG, incluido el riesgo derivado de la transición climática, en los marcos existentes de riesgo crediticio. Diseñar y ejecutar simulaciones a gran escala, midiendo el conservadurismo, la estabilidad y el rendimiento de los modelos. Codificar, probar e implementar metodologías en sistemas internos, ofreciendo formación y soporte a los usuarios. ? **QUÉ APORTARÁ** Título universitario en Informática, Economía, Matemáticas o campo afín; se prefiere título de Máster. 3\+ años de experiencia en análisis cuantitativo en riesgo crediticio, con sólidos conocimientos de IFRS9 y CRR. Inglés avanzado; capacidad para participar en reuniones y elaborar documentación técnica. Conocimientos sólidos de Python, PySpark, SQL, Tableau y Dataiku; conocimientos básicos de SAS son un plus. **NUESTROS BENEFICIOS** Programas globales de formación y trayectorias claras de desarrollo profesional. Comités activos de Diversidad e Inclusión y redes de empleados (PRIDE, We Generations, MixCity). Iniciativa corporativa de voluntariado (1 Millón de Horas para Ayudar) con tiempo remunerado para actividades de voluntariado. Compensación flexible y modalidad híbrida de trabajo (hasta un 50 % remoto). 32 días de vacaciones y oportunidades de movilidad internacional. Más información sobre nuestra cultura inclusiva: Diversidad, igualdad e inclusión en BNP Paribas. **SOBRE BNP PARIBAS** Somos BNP Paribas, un banco europeo líder que opera en 64 países con más de 178 000 profesionales. Nuestros tres pilares —Mercados Domésticos, Servicios Financieros Internacionales y Banca Corporativa e Institucional— atienden a particulares, pymes y empresas en todo el mundo. Combinamos una sólida gobernanza de riesgos con soluciones innovadoras, ayudando a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos estratégicos mientras promovemos la sostenibilidad y la diversidad. **¡POSTÚLESE AHORA!**
