Resumen: Repsol busca un Analista Cuantitativo para desarrollar y mantener modelos sofisticados que permitan valorar y simular la opcionalidad en contratos energéticos. Principales ventajas: 1. Desarrollar y mantener modelos cuantitativos sofisticados para contratos energéticos 2. Colaborar con operadores y gestores de riesgos para transformar los conocimientos en estrategias 3. Oportunidad de crecer profesionalmente y desarrollar su carrera En Repsol estamos comprometidos con la igualdad y no solicitamos información personal. Consideramos que la diversidad contribuye a generar ideas innovadoras y aporta un valor añadido que nos permite beneficiarnos del aprendizaje mutuo y desempeñar nuestro mejor trabajo. Aquí lo que cuenta es su experiencia y su capacidad para crear valor. Le ofrecemos la oportunidad de crecer profesionalmente, desarrollar su carrera mediante proyectos desafiantes y colaborar con personas talentosas de todo el mundo. Como empresa comprometida con la diversidad y la inclusión, animamos a todos los profesionales que cumplan los requisitos descritos en esta oferta a presentar su candidatura. Información clave Equipo: D. CONTROL \& ADMINISTRACIÓN WGT Ubicación: Madrid, España Nivel de experiencia: 5\-7 años Tipo de puesto: híbrido Requisitos: nivel de inglés C1 \+ título universitario y máster Principales tareas* Modelización de la opcionalidad: Desarrollar y mantener modelos cuantitativos sofisticados para valorar y simular la opcionalidad en contratos de GNL, gas y energía eléctrica, incluyendo flexibilidades en la entrega, la fijación de precios y los ajustes de volumen. Incorporar procesos estocásticos, simulaciones de Monte Carlo y análisis de opciones reales para capturar las incertidumbres inherentes a la dinámica del mercado. * Integración de activos: Analizar y modelizar activos físicos como gasoductos, rutas marítimas, cavernas de almacenamiento y franjas horarias en terminales, evaluando su impacto sobre la opcionalidad del portafolio y la flexibilidad operativa. * Modelización de interconexiones y entre sectores: Elaborar modelos integrados que vinculen los portafolios energéticos con las operaciones de refinería, las materias primas petroquímicas y los sistemas de cogeneración, optimizando la eficiencia energética, la minimización de costes y la maximización de ingresos a lo largo de cadenas de valor interconectadas. * Desarrollo de estrategias de cobertura: Diseñar, implementar y someter a prueba retrospectiva programas de cobertura mediante derivados (futuros, opciones, swaps) para mitigar los riesgos de precio, volumen y basis en un entorno multicomodity, garantizando su alineación con los objetivos generales del portafolio. * Optimización del portafolio: Crear marcos de optimización (por ejemplo, programación lineal/no lineal, programación dinámica) para portafolios globales multicomodity, equilibrando las restricciones de la cadena de suministro, las oportunidades de arbitraje en los mercados y el cumplimiento normativo. * Evaluación de riesgos y análisis de escenarios: Realizar pruebas de resistencia, análisis de sensibilidad y modelización de escenarios para evaluar las exposiciones del portafolio bajo distintas condiciones de mercado, incluidos eventos geopolíticos, impactos meteorológicos y perturbaciones del suministro. * Colaboración e informes: Trabajar estrechamente con operadores, gestores de riesgos, equipos operativos y partes interesadas de alto nivel para transformar los conocimientos cuantitativos en estrategias aplicables. Elaborar informes detallados, visualizaciones y presentaciones para comunicar hallazgos y recomendaciones. * Innovación e investigación: Mantenerse actualizado sobre nuevos métodos cuantitativos, aplicaciones de aprendizaje automático y tendencias del sector en la modelización energética; contribuir a la mejora de herramientas y metodologías internas. Lo que ofrecemos* Contrato indefinido * Bonus según objetivos * Seguro médico * Aportación al plan de pensiones * Desconexión digital * Medidas de conciliación * Asesoramiento jurídico * Servicios de apoyo al empleado Encajará en este puesto si:* Formación académica: Título de posgrado (máster o doctorado) en Finanzas Cuantitativas, Matemáticas Aplicadas, Física, Ingeniería, Investigación Operativa o campo afín. * Experiencia: Mínimo de 5\-7 años en análisis cuantitativo en el ámbito del trading, la estructuración o la gestión de riesgos en los sectores energético y de materias primas, con experiencia demostrada en la modelización de la opcionalidad para portafolios físicos. Es imprescindible contar con experiencia en los mercados de GNL, gas natural y energía eléctrica, o en sectores relacionados; resulta muy deseable haber trabajado previamente en la integración de refinerías, petroquímica y cogeneración. * Competencias técnicas: + Excelentes habilidades de programación en Python, R, MATLAB o C\+\+, con experiencia en bibliotecas como NumPy, SciPy, Pandas o herramientas de optimización como Gurobi/CPLEX. + Conocimientos especializados en cálculo estocástico, análisis de series temporales, modelización de volatilidad y algoritmos de optimización. + Conocimiento de software específico para el sector energético (p. ej., para optimización de despacho o motores de Monte Carlo) y de fuentes de datos (p. ej., Bloomberg, Refinitiv). * Conocimiento del mercado: Profundo conocimiento de los mercados energéticos globales, incluidos los contratos spot y a plazo de GNL, la fijación de precios en los hubs de gas, la dinámica de las redes eléctricas y las correlaciones entre materias primas (p. ej., spreads gas\-petróleo, vínculos electricidad\-calor). \#LI\-CG1