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Resumen: Únase a la Fuerza Cuantitativa de Riesgo (RISK Quant Force) de BNP Paribas para diseñar modelos de riesgo crediticio e integraciones ESG, influyendo así en la estrategia de riesgo crediticio en toda Europa y más allá. Aspectos destacados: 1. Diseñar modelos de riesgo crediticio e integraciones ESG para un banco global 2. Influir en la estrategia de riesgo crediticio en toda Europa y más allá 3. Rol colaborativo que combina ciencia de datos, regulación e innovación ✋ ¿Listo para diseñar modelos de riesgo crediticio e integraciones ESG para un banco global? ¿Desea influir en la estrategia de riesgo crediticio de BNP Paribas en toda Europa y más allá? ¿Busca un rol colaborativo que combine ciencia de datos, regulación e innovación? **ÍNDICE** 1️⃣ Quiénes somos 2️⃣ Misión 3️⃣ Qué hará usted 4️⃣ Qué aportará usted 5️⃣ Nuestros beneficios 6️⃣ Sobre BNP Paribas **QUIÉNES SOMOS** Somos la Fuerza Cuantitativa de Riesgo (RQF), un equipo transversal de 800 expertos cuantitativos que apoyan la gestión del riesgo de BNP Paribas. Con sede en Madrid, desarrollamos modelos de riesgo crediticio, simulaciones e integraciones ESG para la función de riesgo del Grupo. **MISIÓN** Como Analista Cuantitativo de Riesgo Crediticio, usted construirá metodologías estadísticas, calibrará modelos crediticios y ejecutará simulaciones de PD/LGD. Integrará factores de riesgo ESG, como la transición climática, en el marco de riesgo del Grupo. Su trabajo respaldará los diálogos regulatorios, cuantificará los impactos supervisorios y proporcionará formación a los usuarios de los sistemas. **QUÉ HARÁ USTED** Desarrollar y validar modelos estadísticos para PD, LGD y riesgo crediticio prospectivo. Integrar variables ESG, incluido el riesgo derivado de la transición climática, en los marcos existentes de riesgo crediticio. Diseñar y ejecutar simulaciones a gran escala para medir el carácter conservador, la estabilidad y el rendimiento de los modelos. Codificar, probar e implementar metodologías en sistemas internos, ofreciendo formación y soporte a los usuarios. ? **QUÉ APORTARÁ USTED** Título universitario en Informática, Economía, Matemáticas o campo relacionado; se prefiere un máster. Más de 3 años de experiencia en análisis cuantitativo en riesgo crediticio, con sólidos conocimientos de IFRS 9 y CRR. Inglés avanzado; capacidad para participar en reuniones y elaborar documentación técnica. Conocimientos sólidos de Python, PySpark, SQL, Tableau y Dataiku; conocimientos básicos de SAS son un plus. **NUESTROS BENEFICIOS** Programas globales de formación y trayectorias claras de desarrollo profesional. Comités activos de Diversidad e Inclusión y redes de empleados (PRIDE, We Generations, MixCity). Iniciativa corporativa de voluntariado (1 Millón de Horas para Ayudar) con tiempo remunerado para actividades de voluntariado. Compensación flexible y trabajo híbrido (hasta un 50 % remoto). 32 días de vacaciones y oportunidades de movilidad internacional. Más información sobre nuestra cultura inclusiva: Diversidad, igualdad e inclusión en BNP Paribas. **SOBRE BNP PARIBAS** Somos BNP Paribas, un banco europeo líder que opera en 64 países y cuenta con más de 178 000 profesionales. Nuestros tres pilares —Mercados Nacionales, Servicios Financieros Internacionales y Banca Corporativa e Institucional— atienden a particulares, pymes y empresas de todo el mundo. Combinamos una sólida gobernanza de riesgos con soluciones innovadoras, ayudando a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos estratégicos mientras promovemos la sostenibilidad y la diversidad. **¡POSTULE AHORA!**
