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Resumen: Únase al equipo cuantitativo de Análisis de Finanzas Estructuradas para desarrollar innovadores modelos de calificación crediticia y herramientas analíticas, colaborando con distintos equipos para mejorar la comprensión del mercado. Aspectos destacados: 1. Realizar investigaciones propias para desarrollar modelos de calificación crediticia (ABS, CMBS, RMBS) 2. Colaborar con los equipos de Calificaciones Crediticias, Datos y Tecnología en el desarrollo de modelos 3. Desarrollar y mejorar bibliotecas en Python/R para la construcción de modelos **Acerca del puesto:** El equipo de Análisis de Finanzas Estructuradas está compuesto por un equipo cuantitativo, un equipo de análisis de datos, un equipo de soluciones y un equipo de modelización de flujos de efectivo. El equipo cuantitativo ha experimentado un crecimiento en los últimos años, pasando de dos a ocho personas actualmente. Este equipo desarrolla modelos y herramientas analíticas que ayudan a los analistas de calificación a evaluar el riesgo crediticio de una operación. Aunque algunos proyectos tienen alcance global, este equipo cubre principalmente las necesidades europeas. Como Analista Cuantitativo, usted llevará a cabo investigaciones propias para desarrollar diversos tipos de modelos de calificación crediticia, tales como modelos basados en factores y modelos predictivos que abarcan clases de activos como ABS, CMBS, bonos cubiertos, RMBS y crédito estructurado. El equipo de Modelización de Calificaciones en Finanzas Estructuradas colaborará con miembros de los equipos de Calificaciones Crediticias, Prácticas Crediticias, Revisión Independiente, Datos y Tecnología para crear modelos líderes en su clase, tan innovadores como fáciles de entender en el mercado. Se espera que adopte una actitud de «el hierro afila al hierro», centrada en mejorar a todos los miembros del equipo. El candidato ideal demostrará competencias cuantitativas en estadística, aprendizaje automático, métodos numéricos e ingeniería de software. Este puesto depende directamente del Director Gerente Asociado que lidera el equipo. **Responsabilidades:** * Apoyar el desarrollo de la metodología de calificación y participar en la implementación de modelos cuantitativos, tales como modelos predictivos crediticios. * Mantener y mejorar bibliotecas propietarias en Python y R relacionadas con la construcción de modelos. * Aprovechar conjuntos de datos estructurados y no estructurados para construir nuevos marcos cuantitativos que asistan a los analistas en la toma de decisiones informadas. * Participar en el desarrollo de soluciones basadas en análisis, asumiendo la responsabilidad del diseño y desarrollo de soluciones para escalar la ingesta, almacenamiento, cálculo (entrenamiento/inferencia) y validación de información. * Participar en conversaciones con analistas para comprender los problemas que estos enfrentan actualmente. **Requisitos:** * Máster en matemáticas, ingeniería o física. * Hasta 2 años de experiencia en investigación de inversiones o agencias de calificación, con énfasis en investigación/análisis de renta fija o modelización crediticia. * Competencias de programación en un lenguaje de programación principal, como Python, C/C\+\+ o R/MATLAB. * Conocimientos de teoría de la probabilidad, análisis numérico y cálculo estocástico. * Conocimientos de métodos numéricos (integración numérica, simulación de Monte Carlo, búsqueda de raíces y técnicas generales de optimización). **Deseable:** * Certificación CQF. * Experiencia con los principales paquetes de Python para computación numérica y Aprendizaje Automático/Ciencia de Datos (NumPy, Pandas, Scikit\-Learn y SciPy). * Capacidad para realizar análisis rigurosos de grandes conjuntos de datos. * Experiencia en el desarrollo de aplicaciones en la nube (preferiblemente AWS). * Comprensión tanto de los requisitos comerciales como técnicos, y capacidad para actuar como puente entre departamentos técnicos y no técnicos. * Conocimientos de renta fija y finanzas estructuradas. **Sobre nosotros** Morningstar DBRS es un proveedor líder de servicios independientes de calificación y opiniones para entidades corporativas y soberanas, instituciones financieras, así como instrumentos de financiación de proyectos y financiación estructurada a nivel mundial. Con más de 4.000 emisores y 60.000 valores calificados, es una de las cuatro principales agencias de calificación crediticia del mundo. Morningstar DBRS impulsa el éxito de los inversores al aportar mayor transparencia y una diversidad de opiniones muy necesaria en la industria de las calificaciones crediticias. Nuestro enfoque y tamaño nos permiten ser ágiles suficiente para responder a las necesidades de nuestros clientes en sus mercados locales, pero también lo bastante grandes para ofrecer la experiencia y los recursos necesarios. Los innovadores del mercado eligen trabajar con nosotros debido a nuestra agilidad, nuestro enfoque tecnológico avanzado y nuestro excepcional servicio al cliente. Morningstar DBRS representa la próxima generación de calificaciones crediticias. Si recibe y acepta una oferta de nuestra parte, le exigiremos que divulgue confidencialmente a nuestro equipo de Cumplimiento sus inversiones personales y cualquier inversión relacionada (los plazos varían según la región). Dichas inversiones serán revisadas para garantizar su conformidad con los requisitos del Código de Ética. Si se identifican conflictos de intereses, deberá liquidar inmediatamente dichas posiciones. Además, dependiendo de su departamento y ubicación laboral, determinadas cuentas de empleados deberán mantenerse con un corredor autorizado (por ejemplo, todas las cuentas de empleados estadounidenses). Si esto aplica y sus cuentas no están con un corredor autorizado, deberá trasladar sus posiciones a un corredor autorizado. El entorno híbrido de trabajo de Morningstar le ofrece la oportunidad de colaborar presencialmente cada semana, ya que hemos comprobado que rendimos mejor cuando nos reunimos intencionalmente de forma periódica. En la mayoría de nuestras ubicaciones, nuestro modelo híbrido consiste en cuatro días presenciales a la semana. También se ofrece una variedad de otros beneficios para aumentar la flexibilidad conforme cambien las necesidades. Sin importar su ubicación, contará con herramientas y recursos que le permitirán interactuar significativamente con sus colegas de todo el mundo. R10\_DBRSRtgsGmbHSpain DBRS Ratings GmbH Sucursal en España \- Entidad jurídica española
