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Resumen: Buscamos un Director Senior experimentado para liderar el diseño, desarrollo y validación de modelos cuantitativos avanzados destinados a operaciones de titulización y finanzas estructuradas. Aspectos destacados: 1. Dirigir el desarrollo cuantitativo de modelos para operaciones de titulización 2. Diseñar e implementar marcos de simulación de Monte Carlo 3. Brindar liderazgo técnico en la gobernanza y validación de modelos **¿Entusiasmado por desarrollar tu carrera?** BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países, donde atendemos a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121 000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinarios con perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores. **Más información sobre el área:** El COE Risk CIB es un área especializada centrada en el desarrollo y seguimiento de modelos de riesgo crediticio para carteras con bajo número de impagos (LDP), abarcando productos y exposiciones específicas del negocio de Banca Corporativa e Institucional (CIB). **Acerca del puesto:** Buscamos un Director Senior altamente experimentado para liderar el diseño, desarrollo y validación de modelos cuantitativos avanzados destinados a operaciones de titulización y finanzas estructuradas. El puesto se centra en la modelización de flujos de efectivo, la modelización del riesgo crediticio y la generación de escenarios, apoyando tanto la gestión interna del riesgo como los procesos externos, tales como las interacciones con las agencias de calificación y la estructuración de operaciones. El puesto requiere una profunda experiencia en marcos de simulación de Monte Carlo, en la modelización del riesgo crediticio de carteras y una sólida comprensión de las metodologías de las agencias de calificación aplicadas a ABS, RMBS, CMBS y otros productos estructurados. **Responsabilidades:** * Liderar el desarrollo y mantenimiento de modelos cuantitativos para operaciones de titulización, incluyendo: + Modelos de riesgo crediticio de cartera (probabilidad de impago, pérdida en caso de impago, cronología de impagos). + Modelos de flujos de efectivo y de distribución de pagos (waterfall). + Análisis de estrés y sensibilidad a nivel de tranche y de operación. * Diseñar e implementar marcos de simulación de Monte Carlo. * Desarrollar metodologías para evaluar la pérdida esperada, el refuerzo crediticio, el análisis del punto de equilibrio y los niveles de calificación de instrumentos de finanzas estructuradas. * Asegurar la alineación de los modelos internos con las metodologías de las agencias de calificación (por ejemplo, S&P, Moody’s, Fitch). * Brindar liderazgo técnico en la gobernanza de modelos, documentación, validación e interacción con partes interesadas internas y externas. **Requisitos:** * 10 o más años de experiencia en puestos de modelización cuantitativa en instituciones financieras, consultorías o agencias de calificación. * Amplia experiencia en finanzas estructuradas/titulizaciones, incluidas ABS, RMBS, CMBS u otras clases de activos similares. * Experiencia demostrada en: + Simulación de Monte Carlo y modelización estocástica. + Modelización del riesgo crediticio y de la distribución de pérdidas en carteras. + Modelización de flujos de efectivo y de distribución de pagos (waterfall) para productos estructurados. * Profundo conocimiento de las metodologías y criterios de las agencias de calificación aplicados a las titulizaciones. * Conocimientos sólidos de los marcos regulatorios aplicables a las titulizaciones y a la modelización del riesgo crediticio (IRB, capital, provisiones). * Competencias avanzadas en programación con Python (o lenguaje equivalente), con experiencia en la construcción de marcos de modelización escalables y listos para producción. * Experiencia liderando equipos y proyectos cuantitativos complejos desde su inicio hasta su finalización. * Excelentes habilidades comunicativas, con capacidad para explicar conceptos cuantitativos complejos a partes interesadas no técnicas y a terceros externos. * Dominio fluido del inglés. **Habilidades:** Segmentación de clientes, Empatía, Ética, Innovación, JupyterLab, Aprendizaje automático (ML), Pensamiento proactivo, Python (lenguaje de programación)
